Introduzione Alla Finanza Matematica: Derivati, Prezzi e Coperture
| Other author | Cesari, Riccardo |
| Format | Electronic |
| Publication Info | New York : Springer La Vergne : MyiLibrary [Distributor] |
| Description | 480 p. |
| Supplemental Content | Full text available from Springer Books |
| Supplemental Content | Full text available from Springer Nature - Springer Mathematics and Statistics eBooks 2009 English International |
| Summary | Annotation Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti piu innovativi e piu diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalita speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i piu noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto." |
| Access restriction | Available only to authorized users. |
| Technical details | Mode of access: World Wide Web |
| Genre/form | Electronic books. |
| ISBN | 9781283251426 |
| ISBN | 1283251426 (E-Book) Active Record |
| Standard identifier# | 9781283251426 |
| Stock number | 00024965 |
Availability
| Library | Location | Call Number | Status | Item Actions |
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| Electronic Resources | ✔ Available |